Backtesting Aktienhandelssysteme

Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Durchführbarkeit sicherzustellen, bevor der Händler ein tatsächliches Kapital riskiert. Ein Händler kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse auf dem Niveau der Rentabilität und des Risikos analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Trader akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen implementiert werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens in der heutigen Finanzmarkt gehandelt wird durch Händler, die eine Art von Computer-Automatisierung verwenden getan. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien, die auf einer technischen Analyse beruhen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Trading-Strategie genutzt werden soll. Der Abtastzeitraum, an dem ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Stichprobenzeitraums sollte so lang sein, dass Zeiträume unterschiedlicher Marktkonditionen einschliesslich Aufwärtstrends, Abwärtsbewegungen und gebietsbezogener Handel enthalten sind. Die Durchführung eines Tests an nur einer Art von Marktbedingungen kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die unter anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu gering ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Eine Probe mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen führen, bei denen sich eine überwältigende Anzahl von Gewinntrades um einen bestimmten Marktzustand oder Trend, der für die Strategie günstig ist, verschmelzen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Keep it real Ein Backtest sollte die Realität so gut wie möglich reflektieren. Trading-Kosten, die ansonsten von den Händlern als einzeln betrachtet betrachtet werden könnten, können erhebliche Auswirkungen haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten umfassen Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen bestimmen, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete enthalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategien der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (als In-Probe bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeit-Märkten implementiert zu werden. Wenn die Strategie im Out-of-Sample-Vergleich fehlschlägt, muss die Strategie weiterentwickelt werden, oder sie sollte insgesamt aufgegeben werden. Automatisierte Trading-Software Backtesting Software Automatisierte Trading-Software Backtesting Software - Nachfolgend finden Sie eine Liste der Software, Oder automatisieren Handelsstrategien und - systeme. Nicht alle Backtesting-Software kann Ihr Trading durch Handel über einen Broker platzieren, zu automatisieren, aber da sie Arten von Trading-Software verbunden sind, Ive gewählt, um Ihnen eine Liste von Ressourcen, alle auf einer Seite, von der aus Sie die weitere Forschung zu tun. Wenn Sie sich über das Backtesting massive Mengen von Intraday-Daten ernst zu erhalten möchten, dann möchten Sie vielleicht zu prüfen, einen Computer bekommen, der einen Intel i7-Prozessor und Windows 7, 64-Bit-Betriebssystem hat. Itll machen Tests laufen viel schneller als ein billiger Dual-Core-Computer läuft auf einem 32-Bit-Betriebssystem. Ich weiß, das ist im Gegensatz zu dem, was ich sagte über Day-Trading-Anforderungen an den Computer für eine diskretionäre Trader, aber automatisiert ausgeführt Trading-Software oder Backtesting-Software ist eine ganz andere Tier und erfordert viel mehr PS, sozusagen. Sie sollten auch wissen, dass einige Backtesting-Software aufgrund seiner Konstruktion wird Backtests viel schneller auf dem gleichen Computer ausgeführt. SIND SIE BEREIT, DIESE STRASSE ZU GEHEN Ich gehe voran und erkläre Ihnen gerade heraus, wenn Sie keine Erfahrung mit Programmiercomputern oder Sprachen haben, die hinunter die Straße des Backtesting und / oder des algorithmischen Handels gehen, ist ein langer Weg. Es wird unzählige Stunden Ihrer Zeit zu produzieren robust, Day-Trading-Systeme, die Gewinne, die konsistent und zuverlässig genug sind, um mit echtem Geld Handel zu produzieren erfordern. Es ist sehr verlockend, diese Straße mit einem Traum von der Herstellung von mehreren Systemen, die alle Trades automatisch ohne Emotionen auf verschiedenen Beständen oder sogar verschiedenen Märkten beteiligt gehen. Und seine sicherlich möglich. Aber, bevor Sie mit irgendeinem dieses beginnen, glaube ich, dass seine klug, um zu lernen, wie man als diskretionärer Trader zuerst handelt. Sie müssen nicht echtes Geld riskieren. Sie können einen Simulator verwenden, aber zumindest beteiligen sich mit Marktdynamik zuerst, bevor Sie versuchen, kommen mit einer mechanischen Strategie, um Geld zu verdienen. Holen Sie sich ein Gefühl für die grundlegende Nachfrage des Marktes. Erfahren Sie, wie die niedrige Risiko für hohe Belohnung Trades, die von einem soliden Tages-Trading-System produziert werden. Verstehen Sie Positionsgröße und handeln Sie Geldmanagement. Mit anderen Worten, verstehen die grundlegenden Komponenten des Handels vor dem Einstieg in den algorithmischen Handel. Ich denke, das ist meist gesunden Menschenverstand, aber Im sicher einige Informatik-Majoren wollen nur direkt nach rechts in ein gehen für sie, denken, dass sie eine ATM-Maschine sofort. WIE GUT IST DIE SOFTWARE-SUPPORT Wenn youve beschlossen, in automatisierte Trading-Software oder Backtesting-Software zu suchen und vor allem, wenn Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben, empfehle ich Ihnen eine Plattform mit einem starken Benutzer-Forum oder zumindest eine große Unterstützung von der Software Entwickler. Ich kann Ihnen dies mit 100 Gewissheit versprechen. Sie werden mit den Software-Entwickler Foren viel, und Sie werden viele Fragen stellen. Wenn ihre Foren mit erfahrenen, hilfsbereiten Nutzern dick sind, kann dies den Unterschied machen zwischen einem frustrierten Benutzer von teurer Software oder ein Content-Benutzer erstellen Ergebnisse. Denn, Sie haben viele Fragen, die Antworten brauchen. BASIC COMPONENTS OF BACKTESTING UND AUTOMATISIERTE HANDELSOFTWARE Die folgenden sceenshots sind von der Amibroker Software. Ich habe diese Software verwendet und ich werde sagen, dass es sehr gute, kostengünstige Backtesting-Software ist, die Sie kostenlos ausprobieren können. Die meisten Backtesting-Plattformen haben die gleichen Grundkomponenten. Sie haben einen Bereich, um Ihre Trading-Strategie mit dem Softwares-Computer-Code als unten eingeben. Sie haben Seiten, um die Backtester-Einstellungen, Stopps, Provisionen und viele andere Details anzupassen. Eine Seite zur Auswahl von Symbolen, Filtern und einer Reihe von Datum / Uhrzeit für die Ausführung des Backtests. Nach dem Ausführen eines Backtests zeigt eine Seite die Ergebnisse des Tests an, wie Datum / Uhrzeit der Ein - und Ausfahrt, Gewinn oder Verlust, Handelsbarrieren, kumulierter Gewinn, - alles Handelsgeschäft. Die Pfeile werden auf einem Diagramm (s) platziert, wo alle Trades eingegeben und nach Ihren Strategien Regeln verlassen wurden. Alle Backtester haben eine Seite für die Optimierung Ihrer Strategien Variablen. Einige haben 3D-Grafiken, die Sie anzeigen, wie Änderungen in diesen Variablen Auswirkungen auf die Systeme profitieren können. Backtesting und automatisierte Handelssoftware liefern Ihnen einen Berg von Daten, wie Nettogewinn, durchschnittlicher Gewinn, größter Gewinn, Gewinner, Exposition, max. Drawdown, Gewinn-Faktor, etc., die sogar einen Workaholic, Statistiker glücklich halten würde. Aber, wenn youre ein Anfänger, und noch nie gehört haben diese, bitte im Hinterkopf behalten. Egal wie gut die Zahlen auf Ihren Backtests aussehen, sie sind Zahlen, die simulierte Trades aus vergangenen Daten darstellen. Es gibt absolut keine Garantie, dass Ihr System auch in die Zukunft führen wird. Ich denke, seine Möglichkeit, Geld zu verdienen mit 100 mechanischen Handelssysteme Absolut. Im kein Experte im algorithmischen Handel. Wie ich schon erwähnt habe, ist meine Erfahrung im diskretionären Handel. Aber, Ive getan, eine Menge von einfachen Backtesting und ich denke, die grundlegende Möglichkeit, auf mechanische Handel zu sehen ist die gleiche wie diskretionäre. Sie sollten in Ihrem Ansatz diversifiziert werden. Unter Berufung auf ein einziges System oder Strategie nur nicht schneiden. Ein Mehrfachsystemansatz, zum Ihrer Eigenschaftskurve zu glätten ist die beste Weise. Aber, diese Seite ist nicht zu testen Details. Seine über die Ihnen eine Ressource von Backtesting und automatisierte Trading-Software. So heres eine Liste von Unternehmen mit Links, die Sie beschäftigen Untersuchung und Demo-für eine ganze Weile halten sollte. AmiBroker Wealth-Lab Trading Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest verwendet jeder der Software oben Bitte schreiben Sie eine Bewertung Machen Sie Ihre eigene Seite auf dieser Website Haben Sie eine der Software oder Websites verwendet Teilen Sie Ihre Erfahrung, indem Sie anderen davon erzählen Wie ist es sinnvoll Zu youWIN 1.000 in Richtung zu einer MultiCharts Lifetime Lizenz Einige Vermittler bieten bessere Rate an, und einige Datenfeeds liefern mehr historische Daten. Wählen Sie die, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Selbst mit einer Gewinnstrategie, nur eine kurze Verzögerung bei der Auftragsausführung kann den Unterschied machen. Automatisiertes Handeln ist viel schneller als ein Mensch. Bekannt als quotscreenerquot oder ldquoquote boardrdquo, können Sie mit diesem Tool überwachen Sie Tausende von Markt Symbole in einem Fenster profitable Möglichkeiten zu finden. EasyLanguage ist eine Industriestandardsprache für Programmierstrategien und - indikatoren. Es wurde speziell für Händler wichtigsten Vorteil ist, können Sie in wenigen Minuten starten. Backtesting ist die Anwendung einer Strategie auf historische Daten zu sehen, ldquohow Sie donerdquo haben würde. Durch Portfolio-Backtesting können Sie Strategien auf mehreren Symbolen entwerfen und testen. 2012 t2w Members39 Choice Award Beste Software für mechanische System-Trader Beste technische Analyse-Software 2011 t2w Mitglieder39 Choice Award Best Professional Trading Platform Beste Software für Intra-Day Traders 2013 Technische Analyse von Aktien und Rohstoffen Reader39 Choice Award Semi-Finalist Standalone Analytical Software 1.000 und oben 2012 BMT Best Of Trading Award Trading Plattform des Jahres Futures Trading Plattform der YearStrategy Backtesting Strategie Backtesting ist ein wesentliches Werkzeug, um zu sehen, ob Ihre Strategie funktioniert oder nicht. Backtesting-Software simuliert Ihre Strategie auf historische Daten und bietet einen Backtesting-Bericht, mit dem Sie eine angemessene Trading-System-Analyse durchführen können. Mit der 64-Bit-Version können Sie so viele Daten laden, wie Sie es auch für die anspruchsvollsten Backtests benötigen. Technische Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf der entsprechenden Wiki-Seite. Genauigkeit ist der Schlüssel MultiCharts ist eine speziell für Strategieentwicklung und Backtesting entwickelte Lösung. Unsere Philosophie ist, dass Strategie-Backtesting so realistisch wie die moderne Technologie sein sollte - deshalb verwenden wir Multi-Threading und 64-Bit-Technologie. Minimale Annahmen schaffen realistischere Tests Auch wenn keine Näherung 100 perfekt sein kann, haben wir alles getan, um vergangene Marktbedingungen genau wiederherzustellen und die Ausführung des Strategiehandels durchzuführen. Typische Backtesting-Motoren haben viele Annahmen und Abkürzungen, die zu unrealistischen Tests und unzuverlässigen Ergebnissen führen. MultiCharts ist eine institutionelle Handelsplattform, die Annahmen minimiert und viele Faktoren berücksichtigt. Moderne Technologien für leistungsstarke Computer Strategy Backtesting benötigt oft eine Menge Daten und Software, die in der Lage ist, sie zu verarbeiten. Fast alle Computer verfügen jetzt über Multi-Core-Setups mit viel Speicher, so müssen Sie nutzen, dass. Multi-Threading bedeutet, dass MultiCharts viele Aufgaben in verschiedene Kerne verteilt, so dass sie viel schneller abschließen. 64-Bit-Version von MultiCharts können Sie so viele Daten wie passt in Ihren Speicher für die Analyse zu laden - auch Jahre und Jahre Tick-Daten für detaillierte Preisbewegungen. Tick-by-Tick-Simulation Wir nennen diese Funktion die Balken-Lupe. Es ist wichtig, die Präzision beim Backtesting zu erhöhen. MultiCharts können größere Balken aus kleineren Bauteilen als Sekunden - und Minutenbalken aus Zecken, Stunden - und Tagesbalken außerhalb von Minuten aufbauen. Sie können exakte Preisbewegungen innerhalb der einzelnen Balken mit Hilfe der Balken-Lupe erstellen, die größere Balken aus kleineren Bauteilen baut. Zum Beispiel haben einstündige Bars vier visuelle Punkte, hoch, niedrig und schließen. Die Balken-Lupe kann unsichtbar Minuten laden, die die Stunde bilden, und die Strategie wird auf einer Minute-für-Minute-Basis zurückgespielt. Ask, Bid und Trade Preise Backtesting berücksichtigt, dass echte Kauf geschieht auf fragen Preise, realen Verkauf zu Bid-Preisen. Dies macht unsere Backtest-Simulation so realistisch wie möglich. Featuring integrierte Visual Debugger. Matrix artihmetic, hyper schnell Monte-Carlo-Simulator. Neuer Formel-Editor mit Code-Snippets. Überlagern Low-Level-Grafiken. Massiv paralleles Multi-Threaded Charting und Rendering. Neue Multi-Threaded Analysis-Modul. Automatische Walk-Forward-Tests. neue Ranking-Funktionen, Multi-Monitor-Floating-Charts, Symbol und Intervall Verknüpfung, Drag-and-Drop-Indikator Erstellung, branchenweit schnellste Multi-Threaded-unlimited-Symbol Wahr Portfolio-Ebene Backtesting und Optimierung, jetzt mit Smart Evolutionäre Algorithmen, Skalierung, Marketing neutral Systemunterstützung und mehrere Währungsbehandlung, Ein-Klick-Setup und Update von US-Aktien Auflistung mit Sektor - und Branchenzuordnungen. kostenlos Fundamentaldaten, Multiple Time-Frame-Unterstützung, 3D-Optimierung Grafiken, neue Account Manager Automated Trading-Schnittstelle, Volumenprofil, objektorientierte Charting, zeichnen Schichten, Multi-Fenster-Layouts, formelbasierte Warnungen, einfach zu bedienende Formeleditor , Aktien Funktion, einzigartige Verbund Indikatoren, integrierte Web-Browser Forschung, direkter Link zu eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, Fasttrack, QP2, TC2000, jeder DDE-konformen Futtermittel, MS und vieles mehr. 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